میانگین متحرک MA چیست ؟ + آموزش + فرمول

میانگین متحرک MA چیست ؟ آکادمی آفل

فهرست مطالب

میانگین متحرک (MA) چیست؟

در امور مالی، میانگین متحرک (MA) یک شاخص سهام است که معمولا در تحلیل تکنیکال استفاده می شود . دلیل محاسبه میانگین متحرک سهام کمک به هموارسازی داده های قیمت با ایجاد میانگین قیمت به روز شده دائمی است.

با محاسبه میانگین متحرک، اثرات نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت سهام در یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد.

درک میانگین متحرک (MA)

میانگین های متحرک برای شناسایی جهت روند یک سهم یا تعیین سطوح حمایت و مقاومت آن محاسبه می شود. این یک شاخص پیرو روند یا تاخیری است زیرا بر اساس قیمت های گذشته است.

هر چه دوره میانگین متحرک بیشتر باشد، تاخیر بیشتر می شود. میانگین متحرک 200 روزه دارای درجه تاخیر بسیار بیشتری نسبت به MA 20 روزه است زیرا شامل قیمت های 200 روز گذشته است. ارقام میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه به طور گسترده توسط سرمایه گذاران و معامله گران دنبال می شوند و به عنوان سیگنال های معاملاتی مهم در نظر گرفته می شوند .

سرمایه گذاران ممکن است دوره های مختلف با طول های مختلف را برای محاسبه میانگین متحرک بر اساس اهداف تجاری خود انتخاب کنند. میانگین متحرک کوتاه‌تر معمولاً برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، در حالی که میانگین‌های متحرک بلندمدت برای سرمایه‌گذاران بلندمدت مناسب‌تر است.

در حالی که پیش بینی حرکت آینده یک سهم خاص غیرممکن است، استفاده از تحلیل تکنیکال و تحقیقات می تواند به پیش بینی های بهتر کمک کند. میانگین متحرک افزایشی نشان می دهد که اوراق بهادار در روند صعودی قرار دارد، در حالی که میانگین متحرک کاهشی نشان می دهد که در روند نزولی قرار دارد.

این مطلب را بخوانید   ارز دیجیتال ریپل چیست ؟

به طور مشابه، حرکت صعودی با یک متقاطع صعودی تأیید می شود ، که زمانی رخ می دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور کند. برعکس، حرکت نزولی با یک متقاطع نزولی تأیید می شود، که زمانی رخ می دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند.

میانگین متحرک چیست آکادمی آفل
میانگین متحرک چیست؟

انواع میانگین متحرک

  • میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده ( SMA) با گرفتن میانگین حسابی مجموعه ای از مقادیر معین در یک دوره مشخص محاسبه می شود. مجموعه ای از اعداد یا قیمت سهام با هم جمع می شوند و سپس بر تعداد قیمت های مجموعه تقسیم می شوند. فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده یک اوراق بهادار به شرح زیر است:

فرمول sma چیست ؟

نمودار قیمت سهام در طی 50 روز با استفاده از یک میانگین متحرک ساده ممکن است به شکل زیر باشد:

مثال میانگین متحرک ساده آکادمی آفل
مثال میانگین متحرک ساده
  • میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد تا آنها را نسبت به اطلاعات جدید پاسخگوتر کند. برای محاسبه EMA ، ابتدا میانگین متحرک ساده (SMA) در یک دوره خاص محاسبه می شود.

سپس ضریب وزن دهی EMA را محاسبه کنید، که به عنوان “ضریب هموارسازی” شناخته می شود، که معمولاً از فرمول پیروی می کند:

 [2/(دوره زمانی انتخاب شده + 1)]

ضریب هموارسازی با EMA قبلی ترکیب می شود تا به مقدار فعلی برسد. بنابراین EMA وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد، در حالی که SMA وزن یکسانی را به همه مقادیر اختصاص می دهد.

فرمول ema چیست ؟ آکادمی آفل
فرمول ema چیست ؟

میانگین متحرک ساده (SMA) در مقابل میانگین متحرک نمایی (EMA)

محاسبه EMA تاکید بیشتری بر نقاط داده اخیر دارد. به همین دلیل، EMA یک محاسبه میانگین وزنی در نظر گرفته می شود.

در شکل زیر، تعداد دوره های استفاده شده در هر میانگین 15 است، اما EMA سریعتر از SMA به قیمت های متغیر پاسخ می دهد. زمانی که قیمت در حال افزایش است، EMA ارزش بیشتری نسبت به SMA دارد و زمانی که قیمت در حال کاهش است سریعتر از SMA سقوط می کند. این پاسخگویی به تغییرات قیمت دلیل اصلی این است که برخی از معامله گران ترجیح می دهند از EMA به SMA استفاده کنند.

این مطلب را بخوانید   ایپ کوین ApeCoin چیست ؟ و چگونه کار می کند؟
مقایسه sma و ema

نمونه ای از شاخص میانگین متحرک

شاخص  فنی Bollinger Band®  دارای نوارهایی است که معمولاً دو انحراف استاندارد از میانگین متحرک ساده فاصله دارند. به طور کلی، حرکت به سمت باند بالا نشان می دهد که دارایی بیش از حد خرید می شود ، در حالی که حرکت نزدیک به باند پایین نشان می دهد که دارایی در حال فروش بیش از حد است. از آنجایی که انحراف معیار به عنوان معیار آماری نوسانات استفاده می شود، این شاخص خود را با شرایط بازار تنظیم می کند.

میانگین متحرک چه چیزی را نشان می دهد؟

میانگین متحرک آماری است که میانگین تغییرات یک سری داده را در طول زمان نشان می دهد. در امور مالی، میانگین متحرک اغلب توسط تحلیلگران فنی برای پیگیری روند قیمت اوراق بهادار خاص استفاده می شود. یک روند صعودی در میانگین متحرک ممکن است به معنای افزایش قیمت یا حرکت یک اوراق بهادار باشد، در حالی که یک روند نزولی به عنوان نشانه ای از کاهش تلقی می شود.

میانگین متحرک برای چه مواردی استفاده می شود؟

میانگین متحرک به طور گسترده ای در تحلیل تکنیکال استفاده می شود، شاخه ای از سرمایه گذاری که به دنبال درک و سود از الگوهای حرکت قیمت اوراق بهادار و شاخص ها است. به طور کلی، تحلیلگران فنی از میانگین های متحرک برای تشخیص اینکه آیا تغییری در حرکت برای یک اوراق بهادار رخ می دهد یا خیر، مانند اگر یک حرکت نزولی ناگهانی در قیمت اوراق بهادار وجود داشته باشد، استفاده می کنند. در مواقع دیگر، آنها از میانگین متحرک برای تأیید سوء ظن خود مبنی بر اینکه ممکن است تغییری در جریان باشد، استفاده می کنند.

چند نمونه از میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک است که به روزهای معاملاتی اخیر وزن بیشتری می دهد. این نوع میانگین متحرک ممکن است برای معامله‌گران کوتاه‌مدت که داده‌های تاریخی بلندمدت کمتر مرتبط هستند مفید باشد. میانگین متحرک ساده با میانگین یک سری قیمت ها محاسبه می شود و در عین حال وزن یکسانی به هر یک از قیمت های مربوطه می دهد.

این مطلب را بخوانید   پرایس اکشن چیست؟ + الگوها و استراتژی های آن

MACD چیست؟

واگرایی میانگین  متحرک همگرایی  (MACD) توسط معامله گران برای نظارت بر رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می شود که با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه محاسبه می شود.

هنگامی که MACD مثبت است ، میانگین کوتاه مدت بالاتر از میانگین بلندمدت قرار می گیرد و نشانه حرکت صعودی است. وقتی میانگین کوتاه مدت کمتر از میانگین بلندمدت است، نشانه آن است که حرکت رو به پایین است.

شکست طلایی چیست؟

شکست طلایی الگوی نموداری است که در آن میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند. شکست طلایی یک الگوی شکست صعودی است که از یک متقاطع شامل میانگین متحرک کوتاه مدت یک اوراق بهادار مانند میانگین متحرک 15 روزه تشکیل شده است که بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت آن مانند میانگین متحرک 50 روزه است. از آنجایی که شاخص‌های بلندمدت وزن بیشتری دارند، شکست طلایی نشان‌دهنده یک  بازار صعودی  در افق است و با  حجم معاملات بالا تقویت می‌شود .

میانگین متحرک (MA) یک شاخص سهام است که معمولاً در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و برای کمک به هموارسازی داده‌های قیمت با ایجاد میانگین به‌روزرسانی دائمی قیمت استفاده می‌شود. میانگین متحرک افزایشی نشان می دهد که امنیت در یک روند صعودی قرار دارد، در حالی که میانگین متحرک کاهشی نشان دهنده روند نزولی است. میانگین متحرک نمایی عموماً به یک میانگین متحرک ساده ترجیح داده می شود زیرا وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد و پاسخ واضح تری به اطلاعات و روندهای جدید نشان می دهد.

 

4.5/5 - (2 امتیاز)

پست های مرتبط

مطالعه این پست ها رو از دست ندین!
آموزش پنکیک سواپ

راهنما و آموزش صرافی پنکیک سواپ + ویدیو

آنچه در این مقاله میخوانید راهنما و آموزش صرافی پنکیک سواپ معرفی صرافی پنکیک سواپ ویژگی های صرافی پنکیک سواپ…

بیشتر بخوانید
پیپ فارکس چیست

راهنما و آموزش پیپ در فارکس

آنچه در این مقاله میخوانید راهنما و آموزش پیپ در فارکس آشنایی با پیپ در فارکس نحوه ی محاسبه و…

بیشتر بخوانید
آموزش متاتریدر 5 برای ویندوز

آشنایی و آموزش متاتریدر 5 برای ویندوز

آنچه در این مقاله میخوانید آشنایی و آموزش متاتریدر 5 برای ویندوز نرم افزار متاتریدر 5 برای ویندوز نحوه ی…

بیشتر بخوانید

نظرات

سوالات و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید

برای ارسال نظر لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.