اندیکاتور RSI چیست ؟ + آموزش | آکادمی آفل

اندیکاتور RSI چیست ؟ + آموزش

rsi-چیست-آکادمی-آفل

فهرست مطالب

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص نوسانی خطی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. RSI سرعت و میزان تغییرات اخیر قیمت یک ارز دیجیتال و یا اوراق بهادار را برای ارزیابی شرایط بیش از ارزش یا کمتر از ارزش آن در قیمت آن ارز دیجیتال را می سنجد.

RSI می تواند بیشتر از این که به ارز های دیجیتال بیش از حد خرید و فروش اشباع شده اشاره کند، انجام دهد. همچنین می تواند نشان دهنده ارز دیجیتالی باشد که ممکن است برای تغییر روند یا عقب نشینی اصلاحی قیمت آماده شوند. می تواند زمان خرید و فروش را نشان دهد. به طور سنتی، RSI 70 یا بالاتر نشان دهنده وضعیت خرید بیش از حد است. خوانش 30 یا کمتر نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چگونه کار می کند؟

به عنوان یک شاخص حرکت، شاخص قدرت نسبی قدرت یک اوراق بهادار را در روزهایی که قیمت ها بالا می رود با قدرت آن در روزهای کاهش قیمت مقایسه می کند. ربط دادن نتیجه این مقایسه به عملکرد قیمت می تواند به معامله گران ایده ای درباره نحوه عملکرد یک اوراق بهادار بدهد. RSI که در ارتباط با سایر اندیکاتورهای فنی استفاده می شود، می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری را اتخاذ کنند.

فرمول شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست ؟

RSI از یک محاسبه دو قسمتی استفاده می کند که با فرمول زیر شروع می شود:

میانگین سود یا زیان مورد استفاده در این محاسبه، میانگین درصد سود یا زیان در طول دوره بازگشت است. فرمول از یک مقدار مثبت برای ضرر متوسط استفاده می کند. دوره های با زیان قیمت در محاسبات میانگین سود به عنوان صفر محاسبه می شود. دوره های با افزایش قیمت در محاسبات میانگین زیان صفر محاسبه می شود.

تعداد استاندارد دوره های مورد استفاده برای محاسبه مقدار اولیه RSI 14 است. به عنوان مثال، تصور کنید که بازار در هفت روز از 14 روز گذشته بالاتر بسته شده است و میانگین سود 1٪ است. هفت روز باقی‌مانده، همه با کاهش متوسط 0.8- درصد پایین‌تر بسته شدند.

اولین محاسبه برای RSI شبیه محاسبه گسترده زیر است:

هنگامی که 14 دوره داده در دسترس است، محاسبه دوم را می توان انجام داد. هدف آن هموارسازی نتایج به گونه‌ای است که RSI در یک بازار پرطرفدار فقط به 100 یا صفر نزدیک شود .

آموزش شاخص قدرت نسبی (RSI)

پس از محاسبه RSI، نشانگر RSI را می توان در زیر نمودار قیمت دارایی ترسیم کرد، همانطور که در زیر نشان داده شده است. RSI با افزایش تعداد و اندازه روزهای بالا افزایش خواهد یافت. با افزایش تعداد و اندازه روزهای پایین سقوط خواهد کرد.

آموزش rsi آکادمی آفل
آموزش rsi

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، اندیکاتور RSI می تواند برای دوره های طولانی در منطقه ای که ارزش خرید دارد باقی بماند در حالی که سهام در روند صعودی است. هنگامی که سهام در روند نزولی قرار دارد ، این اندیکاتور ممکن است برای مدت طولانی در قلمرو فروش بیش از حد باقی بماند . این می تواند برای تحلیلگران جدید گیج کننده باشد، اما یادگیری استفاده از اندیکاتور در چارچوب روند غالب این مسائل را روشن می کند.

چرا RSI مهم است؟

  • معامله گران می توانند از RSI برای پیش بینی رفتار قیمت اوراق بهادار استفاده کنند.
  • می تواند به معامله گران کمک کند تا روندها و تغییر روندها را تأیید کنند.
  • این می تواند به اوراق بهادار بیش از حد خرید و فروش بیش از حد اشاره کند.
  • می تواند سیگنال های خرید و فروش را به معامله گران کوتاه مدت ارائه دهد.
  • این یک شاخص فنی است که می تواند با دیگران برای حمایت از استراتژی های معاملاتی استفاده شود.
این مطلب را بخوانید   آشنایی و آموزش ساخت ربات تریدر ارز دیجیتال

استفاده از RSI با روند

سطوح RSI را به تناسب روندها تغییر دهید

روند اصلی امنیت برای درک صحیح خوانش های RSI مهم است. به عنوان مثال، تکنسین معروف بازار، کنستانس براون، CMT، پیشنهاد کرد که میزان فروش بیش از حد توسط RSI در یک روند صعودی احتمالاً بسیار بالاتر از 30 است. به همین ترتیب، خوانش بیش از حد خرید در طول یک روند نزولی بسیار کمتر از 70 است.2

همانطور که در نمودار زیر می بینید، در طول یک روند نزولی، RSI نزدیک به 50 به جای 70 می رسد.

بسیاری از سرمایه گذاران یک خط روند افقی بین سطوح 30 و 70 ایجاد می کنند که یک روند قوی وجود دارد تا روند کلی و افراطی ها را بهتر شناسایی کند.

از سوی دیگر، اصلاح سطوح RSI اشباع خرید یا فروش بیش از حد زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلندمدت یا محدوده معاملاتی قرار دارد (به جای یک روند قوی صعودی یا نزولی) معمولاً غیر ضروری است.

شاخص قدرت نسبی در بازارهای پرطرفدار به اندازه محدوده معاملات قابل اعتماد نیست. در واقع، اکثر معامله گران می دانند که سیگنال های داده شده توسط RSI در روندهای صعودی یا نزولی قوی اغلب می تواند نادرست باشد.

از سیگنال های خرید و فروش متناسب با روندها استفاده کنید

یک مفهوم مرتبط بر سیگنال‌های تجاری و تکنیک‌هایی متمرکز است که با روند مطابقت دارند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال های صعودی در درجه اول زمانی که قیمت در روند صعودی قرار دارد و سیگنال های نزولی در درجه اول زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، ممکن است به معامله گران کمک کند تا از هشدارهای کاذبی که RSI می تواند در بازارهای روند تولید ایجاد کند، اجتناب کنند.

اشباع خرید rsi آکادمی آفل
اشباع خرید rsi

محدوده اشباع خرید و اشباع فروش شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست ؟

به طور کلی، زمانی که اندیکاتور RSI از 30 در نمودار RSI عبور کند، یک علامت صعودی و زمانی که از 70 عبور کند، یک علامت نزولی است. به عبارت دیگر، می توان تفسیر کرد که مقادیر RSI 70 یا بالاتر نشان می دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید یا ارزش گذاری شده است. ممکن است برای تغییر روند  یا عقب نشینی اصلاحی  قیمت  آماده شود. قرائت RSI 30 یا کمتر نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد یا کم ارزش گذاری است.

خرید بیش از حد به اوراقی اطلاق می شود که در سطح قیمتی بالاتر از ارزش واقعی (یا ذاتی) آن معامله می شود. این بدان معناست که طبق گفته متخصصان تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی، قیمت آن بالاتر از جایی است که باید باشد. معامله‌گرانی که نشانه‌هایی از خرید بیش از حد اوراق بهادار مشاهده می‌کنند، ممکن است انتظار اصلاح قیمت یا تغییر روند را داشته باشند. بنابراین، آنها ممکن است اوراق بهادار را بفروشند.

همین ایده در مورد امنیتی نیز صدق می کند که شاخص های فنی مانند شاخص قدرت نسبی آن را به عنوان فروش بیش از حد برجسته می کنند . می توان آن را به عنوان معامله با قیمتی کمتر از آنچه که باید دید. معامله گرانی که دقیقاً چنین نشانه ای را دنبال می کنند ممکن است انتظار اصلاح قیمت یا تغییر روند را داشته باشند و اوراق بهادار را خریداری کنند.

تفسیر محدوده RSI

در طول روندها، قرائت های RSI ممکن است در یک باند یا محدوده قرار گیرند. در طول یک روند صعودی، RSI تمایل دارد بالای 30 بماند و اغلب باید به 70 برسد. در طول یک روند نزولی، به ندرت دیده می شود که RSI از 70 تجاوز کند. در واقع، این اندیکاتور اغلب به 30 یا کمتر می رسد.

این دستورالعمل‌ها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا قدرت روند را تعیین کرده و معکوس‌های احتمالی را تشخیص دهند. به عنوان مثال، اگر RSI نتواند در چند نوسان متوالی قیمت در طول یک روند صعودی به 70 برسد، اما سپس به زیر 30 برسد، روند ضعیف شده و ممکن است معکوس شود. 

برعکس برای یک روند نزولی صادق است. اگر روند نزولی نتواند به 30 یا کمتر برسد و سپس به بالای 70 صعود کند، این روند نزولی ضعیف شده و ممکن است به سمت صعودی معکوس شود. خطوط روند و میانگین های متحرک ابزارهای فنی مفیدی هستند که در استفاده از RSI به این روش باید لحاظ شوند.

این مطلب را بخوانید   خط روند چیست ؟ چگونه از آن در ترید استفاده کنیم

نمونه ای از واگرایی های RSI

واگرایی RSI زمانی رخ می دهد که قیمت در جهت مخالف RSI حرکت کند. به عبارت دیگر، یک نمودار ممکن است قبل از تغییر قیمت مربوطه، تغییر در حرکت را نشان دهد.

یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که RSI مقدار فروش بیش از حد را نشان می‌دهد و به دنبال آن یک پایین‌تر بالاتر که با پایین‌ترین قیمت در قیمت ظاهر می‌شود، ظاهر می‌شود. این ممکن است نشان‌دهنده افزایش حرکت صعودی باشد، و از شکست در محدوده بیش از حد فروش می‌توان برای ایجاد یک موقعیت خرید جدید استفاده کرد .

یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت بیش از حد خرید ایجاد می‌کند و به دنبال آن یک بالاترین پایین‌تر که با اوج‌های بالاتر روی قیمت ظاهر می‌شود، ایجاد می‌کند.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید، یک واگرایی صعودی زمانی شناسایی شد که RSI پایین ترین سطح را تشکیل داد، زیرا قیمت پایین ترین سطح را تشکیل داد. این یک سیگنال معتبر بود، اما زمانی که یک سهم در یک روند بلندمدت پایدار است، واگرایی ها نادر است. استفاده از خوانش های قابل انعطاف اشباع فروش یا خرید بیش از حد به شناسایی سیگنال های بالقوه بیشتر کمک می کند.

واگرایی rsi آکادمی آفل
واگرایی rsi

سیگنال گیری از RSI

یکی دیگر از تکنیک های معاملاتی، رفتار RSI را زمانی که دوباره از قلمرو خرید یا فروش بیش از حد خارج می شود، بررسی می کند. این سیگنال رد نوسان صعودی نامیده می شود و دارای چهار بخش است:

  1. RSI در منطقه اشباع فروش قرار می گیرد.
  2. RSI دوباره از 30 عبور می کند.
  3. RSI بدون بازگشت به قلمرو فروش بیش از حد، افت دیگری را ایجاد می کند.
  4. سپس RSI بالاترین سطح اخیر خود را می شکند.

همانطور که در نمودار زیر می بینید، اندیکاتور RSI بیش از حد فروخته شد، تا 30 شکسته شد و پایین ترین سطح رد را تشکیل داد که سیگنال را در هنگام بازگشت به بالاتر ایجاد کرد. استفاده از RSI در این روش بسیار شبیه ترسیم خطوط روند روی نمودار قیمت است.

سیگنال گیری از rsi آکادمی آفل
سیگنال گیری از rsi

یک نسخه نزولی از سیگنال رد نوسان وجود دارد که تصویر آینه ای از نسخه صعودی است. رد نوسان نزولی نیز دارای چهار بخش است:

  1. RSI به منطقه ای که بیش از حد خرید است افزایش می یابد.
  2. RSI دوباره به زیر 70 می رسد.
  3. RSI بدون بازگشت به منطقه ای که بیش از حد خرید شده است، بالاترین سطح دیگری را تشکیل می دهد.
  4. سپس RSI پایین ترین سطح اخیر خود را می شکند.

نمودار زیر سیگنال رد نوسان نزولی را نشان می دهد. مانند بسیاری از تکنیک های معاملاتی، این سیگنال زمانی قابل اعتمادتر خواهد بود که با روند بلندمدت غالب مطابقت داشته باشد. سیگنال های نزولی در طول روندهای نزولی کمتر احتمال دارد که آلارم های کاذب ایجاد کنند.

خرید و فروش با rsi

تفاوت بین RSI و MACD

واگرایی میانگین متحرک همگرایی ( MACD) یکی دیگر از شاخص های حرکت پیروی از روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می دهد. MACD با کم کردن  میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) از EMA 12 دوره ای محاسبه می شود. نتیجه آن محاسبه خط MACD است.

سپس یک EMA نه روزه MACD، که خط سیگنال نامیده می شود، در بالای خط MACD رسم می شود. می تواند به عنوان یک محرک برای سیگنال های خرید و فروش عمل کند. معامله گران ممکن است زمانی که MACD از خط سیگنال خود عبور می کند، اوراق بهادار را بخرند و زمانی که MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، اوراق بهادار را بفروشند.

RSI برای نشان دادن اینکه آیا اوراق بهادار بیش از حد خرید شده است یا بیش از حد فروش در رابطه با سطوح قیمت اخیر طراحی شده است. با استفاده از میانگین سود و زیان قیمت در یک دوره زمانی معین محاسبه می شود. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره است که مقادیر آن از 0 تا 100 محدود شده است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI حرکت تغییر قیمت را در رابطه با اوج و پایین‌ترین قیمت اخیر اندازه‌گیری می‌کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا   تصویر فنی کامل تری از یک بازار به تحلیلگران ارائه دهند.

این مطلب را بخوانید   پرایس اکشن چیست؟ + الگوها و استراتژی های آن

این شاخص ها هر دو میزان حرکت یک دارایی را اندازه گیری می کنند. با این حال، آنها عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند، بنابراین گاهی اوقات نشانه های متناقضی را ارائه می دهند. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت، مقدار بالاتر از 70 را نشان دهد، که نشان دهنده افزایش  بیش از حد اوراق بهادار  در سمت خرید است.

در همان زمان، MACD می تواند نشان دهد که شتاب خرید همچنان برای امنیت در حال افزایش است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت همچنان بالاتر می رود در حالی که اندیکاتور پایین تر می شود یا برعکس).

محدودیت های RSI

RSI حرکت صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می‌کند و نتایج را در یک نوسان‌گر که در زیر نمودار قیمت قرار دارد، نمایش می‌دهد. مانند بسیاری از اندیکاتورهای فنی، سیگنال‌های آن زمانی قابل اعتماد هستند که با روند بلندمدت مطابقت داشته باشند.

سیگنال‌های برگشت واقعی نادر هستند و جدا کردن آنها از آلارم‌های کاذب دشوار است. برای مثال، یک مثبت کاذب، یک متقاطع صعودی و به دنبال آن کاهش ناگهانی سهام است. منفی کاذب وضعیتی است که در آن یک متقاطع نزولی وجود داشته باشد، اما سهام ناگهان به سمت بالا شتاب گرفت.

از آنجایی که شاخص حرکت حرکتی را نشان می دهد، زمانی که دارایی دارای شتاب قابل توجهی در هر جهت باشد، می تواند برای مدت طولانی بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند. بنابراین، RSI در یک بازار نوسانی (محدوده معاملاتی) که قیمت دارایی متناوب بین حرکات صعودی و نزولی است، بسیار مفید است.

RSI به چه معناست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) حرکت قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار را اندازه گیری می کند. ایده اصلی پشت RSI این است که اندازه گیری شود که معامله گران چقدر سریع قیمت اوراق بهادار را بالا یا پایین می کنند. RSI این نتیجه را در مقیاس 0 تا 100 ترسیم می کند.

خوانش زیر 30 به طور کلی نشان می دهد که سهام بیش از حد فروخته شده است، در حالی که خوانش بالای 70 نشان می دهد که بیش از حد خرید شده است. معامله گران اغلب این نمودار RSI را در زیر نمودار قیمت اوراق بهادار قرار می دهند، بنابراین می توانند حرکت اخیر آن را با قیمت بازار مقایسه کنند.

آیا وقتی RSI پایین است باید بخرم؟

برخی از معامله گران اگر RSI یک اوراق بهادار به زیر 30 برسد، آن را سیگنال خرید می دانند. با این حال، قابلیت اطمینان این سیگنال تا حدی به زمینه کلی بستگی دارد. اگر اوراق بهادار در یک روند نزولی قابل توجه قرار گیرد، ممکن است برای مدتی طولانی در سطح فروش بیش از حد معامله شود. معامله گران در آن شرایط ممکن است خرید را تا زمانی که سایر اندیکاتورهای فنی سیگنال خرید خود را تایید کنند به تاخیر بیاندازند.

وقتی RSI بالاست چه اتفاقی می افتد؟

از آنجایی که شاخص قدرت نسبی عمدتاً برای تعیین بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد یک اوراق بهادار استفاده می شود، قرائت RSI بالا می تواند به این معنی باشد که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید شده است و ممکن است قیمت کاهش یابد. بنابراین، می تواند سیگنالی برای فروش اوراق بهادار باشد.

تفاوت بین RSI و واگرایی میانگین متحرک (MACD) چیست؟

RSI و واگرایی میانگین متحرک (MACD) هر دو اندازه گیری حرکت هستند که می توانند به معامله گران کمک کنند تا فعالیت معاملاتی اخیر یک اوراق بهادار را درک کنند. با این حال، آنها این هدف را به روش های مختلف انجام می دهند.

در اصل، MACD با هموارسازی حرکات اخیر قیمت اوراق بهادار و مقایسه آن خط روند میان مدت با یک خط روند کوتاه مدت که تغییرات اخیر قیمت آن را نشان می دهد، کار می کند. معامله گران سپس می توانند تصمیمات خرید و فروش خود را بر این اساس قرار دهند که آیا خط روند کوتاه مدت از خط روند میان مدت بالا می رود یا پایین تر.

4.5/5 - (2 امتیاز)

پست های مرتبط

مطالعه این پست ها رو از دست ندین!
آموزش متاتریدر 5 برای ویندوز

آشنایی و آموزش متاتریدر 5 برای ویندوز

آنچه در این مقاله میخوانید آشنایی و آموزش متاتریدر 5 برای ویندوز نرم افزار متاتریدر 5 برای ویندوز نحوه ی…

بیشتر بخوانید
بهترین ارز دیجیتال برای استخراج

معرفی بهترین ارز دیجیتال برای استخراج

آنچه در این مقاله میخوانید استخراج ارز دیجیتال چگونه است؟ آشنایی با بهترین ارز دیجیتال برای استخراج (اتریوم کلاسیک) بهترین…

بیشتر بخوانید
ربات ارز دیجیتال

آشنایی و آموزش ساخت ربات تریدر ارز دیجیتال

آنچه در این مقاله میخوانید آشنایی و آموزش ساخت ربات تریدر ارز دیجیتال راهنما و آموزش ساخت ربات تریدر ارز…

بیشتر بخوانید

نظرات

سوالات و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید

برای ارسال نظر لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.