مکدی MACD چیست ؟ + فرمول + آموزش کامل
- میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) چیست؟
- فرمول MACD چیست ؟
- نحوه استفاده مکدی MACD چیست ؟
- مقایسه MACD با RSI
- مزایا و معایب مکدی MACD چیست ؟
- نحوه سیگنال گیری مکدی MACD چیست ؟
- نمونه ای از واگرایی مکدی MACD
- مثالی از افزایش یا سقوط سریع در بازار
- معامله گران چگونه از مکدی (MACD) استفاده می کنند؟
- آیا MACD یک اندیکاتور پیشرو است یا یک اندیکاتور تاخیری است؟
- واگرایی صعودی/نزولی MACD چیست؟
فهرست مطالب
مکدی MACD چیست؟ اندیکاتور مکدی MACD یک نوسانگر مومنتوم است که عمدتاً برای تشخیص روندها استفاده می شود . در این مقاله بیاموزید که چگونه می توانید از MACD برای اطلاع رسانی استفاده کنید …
میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) چیست؟
مکدی MACD یا MAC-D یک شاخص روند نما است که رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) قیمت ارز دیجیتال را نشان می دهد . خط MACD با کم کردن EMA 26 دوره ای از EMA 12 دوره محاسبه می شود.
نتیجه آن محاسبه خط MACD است. EMA نه روزه خط MACD خط سیگنال نامیده می شود، که سپس در بالای خط MACD رسم می شود، که می تواند به عنوان یک ماشه برای سیگنال های خرید یا فروش عمل کند. معامله گران ممکن است زمانی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، اوراق بهادار را بخرند و هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، اوراق بهادار را بفروشند – یا کوتاه. شاخص‌های MACD را می‌توان به روش‌های مختلفی تفسیر کرد، اما روش‌های رایج‌تر عبارتند از تقاطع ، واگرایی ، و افزایش/افت سریع.
فرمول MACD چیست ؟
MACD=EMA26-EMA12
MACD با کم کردن EMA بلند مدت (26 دوره) از EMA کوتاه مدت (12 دوره) محاسبه می شود. EMA نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری را روی آخرین نقاط داده قرار می دهد.
میانگین متحرک نمایی EMA به عنوان میانگین متحرک وزن دار نمایی نیز نامیده می شود . یک میانگین متحرک موزون نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) که وزن برابری را برای همه مشاهدات در دوره اعمال می کند، به طور قابل توجهی به تغییرات قیمت اخیر واکنش نشان می دهد.
نحوه استفاده مکدی MACD چیست ؟
MACD دارای یک مقدار مثبت است (به عنوان خط آبی در نمودار پایین نشان داده شده است) هر زمان که EMA 12 دوره ای (که با خط قرمز در نمودار قیمت مشخص می شود) بالاتر از EMA دوره 26 (خط آبی در نمودار قیمت) باشد. یک مقدار منفی زمانی که EMA 12 دوره کمتر از EMA دوره 26 باشد. سطح فاصله ای که MACD بالاتر یا پایین تر از خط پایه است نشان می دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است.
در نمودار زیر، می‌توانید ببینید که چگونه دو EMA اعمال شده بر روی نمودار قیمت، با عبور MACD (آبی) در بالا یا پایین خط پایه آن (قرمز چین) در اندیکاتور زیر نمودار قیمت مطابقت دارند.
MACD اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می کند. اگر MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای خط پایه MACD یا خط صفر خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط پایه MACD خواهد بود. معامله گران از هیستوگرام MACD برای تشخیص اینکه چه زمانی حرکت صعودی یا نزولی بالا است و احتمالاً بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد است، استفاده می کنند.
مقایسه MACD با RSI
شاخص قدرت نسبی (RSI) با هدف نشان دادن اینکه آیا بازار در رابطه با سطوح قیمت اخیر بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد در نظر گرفته می شود، است.
RSI یک نوسان ساز است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک دوره زمانی معین محاسبه می کند. دوره زمانی پیش‌فرض 14 دوره با مقادیر محدود شده از 0 تا 100 است. قرائت بالای 70 نشان‌دهنده شرایط خرید بیش از حد است، در حالی که خوانش زیر 30 بیش‌فروش‌شده در نظر گرفته می‌شود، و هر دو به طور بالقوه نشان‌دهنده شکل‌گیری بالا هستند، یا برعکس (پایین در حال شکل‌گیری است).
خطوط MACD، با این حال، مانند RSI و سایر مطالعات نوسانگر، سطوح اضافه خرید/فروش بیش از حد مشخصی ندارند. بلکه بر مبنای نسبی عمل می کنند. به این معنی که یک سرمایه گذار یا معامله گر باید روی سطح و جهت خطوط سیگنال MACD در مقایسه با حرکات قیمت قبلی در اوراق بهادار مورد نظر تمرکز کند، همانطور که در زیر نشان داده شده است.
MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با بالا و پایین قیمت اخیر اندازه گیری می کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا به تحلیلگران تصویر فنی کامل تری از بازار ارائه دهند.
این اندیکاتورها هر دو حرکت در یک بازار را اندازه گیری می کنند، اما از آنجا که عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند، گاهی اوقات نشانه های مخالفی را ارائه می دهند. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت، بالای 70 (بیش از حد خرید) را نشان دهد، که نشان می‌دهد بازار نسبت به قیمت‌های اخیر بیش از حد به سمت خرید افزایش یافته است، در حالی که MACD نشان می‌دهد که بازار همچنان در شتاب خرید در حال افزایش است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت همچنان بالاتر می رود در حالی که اندیکاتور پایین تر می شود یا برعکس).
مزایا و معایب مکدی MACD چیست ؟
یکی از مشکلات اصلی واگرایی میانگین متحرک این است که اغلب می‌تواند یک معکوس احتمالی را نشان دهد، اما پس از آن هیچ معکوس واقعی اتفاق نمی‌افتد – یک مثبت کاذب ایجاد می‌کند. مشکل دیگر این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند. به عبارت دیگر، معکوس‌های زیادی را پیش‌بینی می‌کند که رخ نمی‌دهند و معکوس‌های واقعی قیمت کافی را ندارند.
این نشان می‌دهد که تأیید باید توسط شاخص‌های پیروی از روند، مانند سیستم شاخص حرکت جهت (DMI) و مؤلفه اصلی آن، شاخص میانگین جهت (ADX) جستجو شود. ADX برای نشان دادن وجود یا عدم وجود یک روند طراحی شده است، با قرائت بالای 25 نشان دهنده وجود یک روند (در هر جهت) و خوانش زیر 20 نشان می دهد که هیچ روندی وجود ندارد.
سرمایه‌گذارانی که متقاطع‌ها و واگرایی‌های MACD را دنبال می‌کنند، باید قبل از انجام معامله بر روی سیگنال MACD، ADX را بررسی کنند. برای مثال، در حالی که MACD ممکن است واگرایی نزولی را نشان دهد، بررسی ADX ممکن است به شما بگوید که روند بالاتری وجود دارد – در این صورت از سیگنال تجاری MACD نزولی اجتناب می‌کنید و منتظر می‌مانید تا ببینید بازار در آینده چگونه توسعه می‌یابد.
از سوی دیگر، اگر MACD یک متقاطع نزولی را نشان می‌دهد و ADX در منطقه غیر روندی (<25) قرار دارد و احتمالاً به خودی خود اوج و معکوس نشان داده است، می‌توانید دلیل خوبی برای معامله نزولی داشته باشید.
علاوه بر این، واگرایی های مثبت کاذب اغلب زمانی رخ می دهد که قیمت یک دارایی در یک ادغام به سمتی حرکت می کند، مانند یک محدوده یا الگوی مثلثی به دنبال یک روند. کاهش سرعت حرکت – حرکت جانبی یا حرکت روند آهسته – قیمت باعث می شود MACD از افراط های قبلی خود فاصله بگیرد و به سمت خطوط صفر گرایش پیدا کند حتی در غیاب یک معکوس واقعی. مجدداً قبل از اقدام، ADX و اینکه آیا روندی وجود دارد یا خیر را بررسی کنید.
نحوه سیگنال گیری مکدی MACD چیست ؟
همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، زمانی که MACD به زیر خط سیگنال سقوط می کند، یک سیگنال نزولی است که نشان می دهد ممکن است زمان فروش فرا رسیده باشد. برعکس، زمانی که MACD از خط سیگنال بالاتر می رود، این اندیکاتور سیگنال صعودی می دهد که نشان می دهد قیمت دارایی احتمالاً حرکت صعودی را تجربه می کند. برخی از معامله گران قبل از ورود به یک موقعیت، منتظر یک ضربدر تایید شده بالای خط سیگنال هستند تا شانس جعلی شدن و ورود خیلی زود به یک موقعیت را کاهش دهند.
کراس اوورها زمانی قابل اعتمادتر هستند که مطابق با روند غالب باشند. اگر MACD پس از یک اصلاح کوتاه نزولی در یک روند صعودی بلندمدت از خط سیگنال خود عبور کند، به عنوان تایید صعودی و ادامه احتمالی روند صعودی واجد شرایط است.
اگر MACD به دنبال یک حرکت کوتاه در یک روند نزولی بلندمدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند، معامله گران آن را یک تایید نزولی در نظر می گیرند.
نمونه ای از واگرایی مکدی MACD
زمانی که MACD اوج یا پایین‌هایی را تشکیل می‌دهد که از بالا و پایین‌های مربوط به قیمت فراتر می‌رود، واگرایی نامیده می‌شود. یک واگرایی صعودی زمانی ظاهر می‌شود که MACD دو پایین‌ترین حد در حال افزایش را تشکیل می‌دهد که با دو پایین‌ترین کاهش قیمت مطابقت دارد. زمانی که روند بلندمدت هنوز مثبت باشد، این یک سیگنال صعودی معتبر است.
برخی از معامله گران حتی زمانی که روند بلندمدت منفی است، به دنبال واگرایی های صعودی هستند، زیرا می توانند نشان دهنده تغییر در روند باشند، اگرچه این تکنیک کمتر قابل اعتماد است.
هنگامی که MACD مجموعه ای از دو اوج نزولی را تشکیل می دهد که با دو اوج افزایش قیمت مطابقت دارد، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است. یک واگرایی نزولی که در طول یک روند نزولی بلندمدت ظاهر می شود، تأییدی بر ادامه احتمال این روند در نظر گرفته می شود.
برخی معامله گران در طول روندهای بلندمدت صعودی مراقب واگرایی های نزولی هستند زیرا می توانند نشانه ضعف روند باشند. با این حال، به اندازه واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.
مثالی از افزایش یا سقوط سریع در بازار
زمانی که MACD به سرعت بالا یا پایین می‌رود (میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت فاصله می‌گیرد)، این سیگنالی است که اوراق بهادار بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است و به زودی به سطوح عادی بازخواهد گشت. معامله‌گران اغلب این تحلیل را با RSI یا سایر شاخص‌های فنی ترکیب می‌کنند تا شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را تأیید کنند.
غیر معمول نیست که سرمایه گذاران از هیستوگرام MACD به همان روشی که ممکن است از خود MACD استفاده کنند، استفاده کنند. متقاطع مثبت یا منفی، واگرایی، و افزایش یا سقوط سریع را می توان در هیستوگرام نیز شناسایی کرد. قبل از اینکه تصمیم بگیرید کدام یک در هر موقعیت خاص بهترین است، کمی تجربه لازم است، زیرا تفاوت های زمانی بین سیگنال های MACD و هیستوگرام آن وجود دارد.
معامله گران چگونه از مکدی (MACD) استفاده می کنند؟
معامله گران از MACD برای شناسایی تغییرات در جهت یا قدرت روند قیمت سهام استفاده می کنند. MACD می تواند در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، زیرا بر مفاهیم آماری اضافی مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) متکی است. اما اساسا، MACD به معامله گران کمک می کند تا تشخیص دهند که چه زمانی حرکت اخیر در قیمت سهام ممکن است نشان دهنده تغییر در روند اصلی آن باشد. این می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیم بگیرند چه زمانی یک موقعیت را وارد کنند، به آن اضافه کنند یا از آن خارج شوند.
آیا MACD یک اندیکاتور پیشرو است یا یک اندیکاتور تاخیری است؟
MACD یک شاخص عقب ماندگی است. از این گذشته، تمام داده های مورد استفاده در MACD بر اساس عملکرد تاریخی قیمت سهام است. از آنجا که بر اساس داده های تاریخی است، لزوماً باید از قیمت عقب بماند. با این حال، برخی از معامله گران از هیستوگرام MACD برای پیش بینی زمان وقوع تغییر در روند استفاده می کنند. برای این معامله گران، این جنبه از MACD ممکن است به عنوان شاخص اصلی تغییرات روند آینده در نظر گرفته شود.
واگرایی صعودی/نزولی MACD چیست؟
واگرایی MACD مثبت (یا صعودی) وضعیتی است که در آن MACD به پایین ترین حد جدید نمی رسد، علیرغم اینکه قیمت سهام به پایین ترین حد جدید رسیده است. این به عنوان یک سیگنال معاملاتی صعودی در نظر گرفته می شود – از این رو اصطلاح “واگرایی مثبت/ صعودی”. اگر سناریوی معکوس رخ دهد – قیمت سهام به بالاترین حد جدید برسد، اما MACD موفق به انجام این کار نشود – این به عنوان یک شاخص نزولی در نظر گرفته می شود و “واگرایی منفی/نزولی” نامیده می شود. در هر دو مورد، تنظیمات نشان می‌دهند که حرکت بالاتر/پایین‌تر دوام نخواهد داشت، بنابراین مهم است که به سایر مطالعات فنی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) که در بالا بحث شد، نگاهی بیندازید.
سخن پایانی
MACD یک ابزار ارزشمند از نوع میانگین متحرک است که بهترین استفاده را برای داده های روزانه دارد. همانطور که یک متقاطع SMA های نه و چهار روزه ممکن است یک سیگنال معاملاتی برای برخی معامله گران ایجاد کند، یک متقاطع MACD در بالا یا پایین خط سیگنال خود نیز ممکن است یک سیگنال جهت تولید کند.
MACD بر اساس EMA ها است (وزن بیشتری روی جدیدترین داده ها گذاشته می شود)، به این معنی که می تواند به سرعت به تغییر جهت در حرکت قیمت فعلی واکنش نشان دهد. اما این سرعت می تواند یک شمشیر دو لبه نیز باشد. متقاطع خطوط MACD باید مورد توجه قرار گیرد، اما باید از سیگنال های فنی دیگر مانند RSI یا شاید چند نمودار قیمت کندل استیک جستجو کرد. علاوه بر این، از آنجا که این یک شاخص عقب مانده است، استدلال می کند که تأیید در اقدام بعدی قیمت باید قبل از گرفتن سیگنال ایجاد شود.
برای ارسال نظر لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. صفحه ورود و ثبت نام